Ventajas y desventajas de los sistemas automáticos de trading

Ventajas y desventajas de los sistemas automáticos de trading

Ventajas y desventajas de los sistemas automáticos de trading

Categoría 'Análisis Técnico' en ahorroactivo.wordpress.com¿Qué es un sistema de trading?

Básicamente, los sistemas automáticos de trading nos permiten establecer una serie de normas y reglas para las entradas y salidas en el mercado, que una vez programadas, pueden ser ejecutadas automáticamente a través de un ordenador.

Estas reglas pueden basarse tanto en condiciones simples como puedan ser medias móviles, o en condiciones muy complejas basadas en la econometría o la estadística. Los sistemas automáticos de trading normalmente requieren el uso de software que esté permanentemente conectado en acceso directo hacia tu broker, y por tanto, las reglas específicas deberán estar escritas en el lenguaje de la plataforma utilizada por éste.

Una vez que las reglas hayan sido establecidas, podrán monitorizarse los mercados en el ordenador para empezar con la búsqueda de oportunidades de compra y venta basadas en la estrategia especificada en nuestro sistema. Dependiendo de estas normas determinadas, tan pronto como se empiece a negociar, cualquier orden de protección como un stop loss, trailing stop o take profit se ejecutará automáticamente.

En los mercados que se mueven rápidamente, estas entradas de órdenes instantáneas pueden marcar la diferencia entre las pérdidas pequeñas y las pérdidas catastróficas cuando el mercado se mueve en contra del trader.

Ventajas de los sistemas automáticos de trading:

  • Minimizan las emociones. Los sistemas automáticos de trading minimizan las emociones que se producen durante la operativa de trading. Dado que las órdenes de trading son ejecutadas automáticamente una vez que las reglas del sistema están implementadas, los traders no podrán cuestionar o dudar acerca de si llevar a cabo o no las operaciones, es decir, se elimina influencia psicológica que tiene en un momento dado el trader (no hay lugar para la interpretación).
  • Permiten llevar a cabo un ‘backtest’. Es posible examinar todos los parámetros y resultados del sistema mediante simulaciones con datos históricos sobre el mercado antes de arriesgar nuestro dinero en la operativa real, para así determinar si el sistema puede ser viable o no, y además, si así se desea, nos da la posibilidad de optimizar los parámetros para conseguir mejores resultados y de determinar las expectativas del sistema.
  • Preservar la disciplina. Porque las reglas del trading están establecidas y se ejecutan automáticamente, la disciplina se preserva incluso en los mercados más volátiles. En muchas ocasiones la disciplina se pierde debido a factores como el miedo a las pérdidas o al deseo de amasar un beneficio más grande, etc… Con los sistemas automáticos de trading ésto no ocurre, ya que el plan de trading se va a seguir y ejecutar exactamente como indiquen las reglas preestablecidas en el sistema.
  • Lograr consistencia. Es cierto que las pérdidas pueden ser muy desmoralizadoras para un trader, pero hay que entender que éstas forman parte del juego al igual que las ganancias. Muchas veces un trader que obtiene una cierta cantidad de pérdidas consecutivas se desanima y como resultado decide no llevar a cabo más operaciones para tratar de evitar aumentar las pérdidas, pero y ¿quién nos dice que la siguiente operación no va a ser la ganadora?, si el trader detiene la operativa estará destruyendo cualquier expectativa que su sistema tenía y por tanto desvirtuará los resultados de éste. Así pues, los sistemas automáticos de trading permiten a los traders lograr consistencia en sus operaciones siguiendo al pie de la letra las reglas establecidas en el sistema.
  • Velocidad de entrada de órdenes mejorada. Dado que los ordenadores responden inmediatamente a los cambios en las condiciones de los mercados, los sistemas automáticos son capaces de generar órdenes tan pronto como el criterio para llevarlas a cabo se de en el mercado. Entrar o salir del mercado unos pocos segundos antes puede marcar la diferencia en el resultado final de las operaciones, ya que durante ese corto lapso de tiempo los precios pueden variar cambiando el resultado de nuestra operativa.
  • Oportunidad de diversificación. A través de los sistemas automáticos de trading el usuario podrá comerciar en múltiples cuentas y con varias estrategias al mismo tiempo. Ésto nos proporcionará el potencial para diversificar el riesgo en varios instrumentos además de crear coberturas frente a posiciones perdedoras. Esto es debido a que el ordenador será capaz de escanear oportunidades de negocio a lo largo de una gran variedad de mercados, de generar órdenes de mercado y de monitorizar las operaciones.

Desventajas de los sistemas de trading:

  • Errores mecánicos. La teoría que encierran los sistemas automáticos hacen que parezcan simples: poner en marcha el software, programar las reglas y observar cómo se comporta en su operativa. Realmente los sistemas automáticos de trading son un método muy sofisticado, pero no infalible. Por ejemplo, puede darse el caso en que se genere una orden en nuestro ordenador, pero por caprichos del destino, en ese momento internet no funcione, se vaya la luz, etc… y por tanto, que nuestra orden no sea enviada al mercado. Este tipo de errores pueden evitarse manteniendo nuestro sistema en un servidor de internet que nos garantice una rápida y estable conexión las 24 horas del día, aunque eso ya es decisión propia de cada uno.
  • Monitorización. A pesar de que sería genial encender nuestro pc y dejarlo operar sin más durante todo el día, los sistemas automáticos de trading requieren de monitorización. Esto es debido principalmente al potencial de posibles errores mecánicos debidos a una mala conectividad, que se vaya la luz donde tenemos el pc, se cuelgue, etc… Es posible que se den anomalías de este tipo que desemboquen en órdenes erráticas, perdidas o duplicadas, por lo que es importante poder monitorizar el sistema para si éstos se dan, identificarlos y resolverlos cuanto antes.
  • La sobreoptimización. Es bastante común observar que muchos sistemas automáticos dan unos buenos resultados en los ‘backtesting’, pero en cambio una vez se implantan para que operen en la realidad se obtienen unos resultados desastrosos. La sobreoptimización se refiere a cuando un sistema se pega demasiado a la curva histórica de precios, disminuyendo su capacidad predictiva y ofreciendo lecturas ilusorias respecto a su potencial para generar beneficios futuros en el mercado real. Muchos traders piensan que el porcentaje de aciertos de un sistema automático debe situarse cercano al 100% y que no debería experimentarse nunca un drawdown para que el sistema sea viable, pero ésto no tiene por qué ser así ni mucho menos, todo dependerá del tipo de sistema que programemos y de la estrategia de éste. Es muy común encontrar sistemas donde el ratio de operaciones satisfactorias no llega ni siquiera al 50%, y a pesar de ello, son sistemas muy rentables, ya que aunque su ratio sea bajo, cada vez que obtienen un beneficio están diseñados para que en términos medios éste sea superior a la pérdida media que se obtiene con la operativa del sistema, es decir, el beneficio obtenido es lo suficientemente grande como para cubrir el resto de pérdidas que se generan en las operaciones que fallan, a pesar de que éstas sean más numerosas.

Fuente: Rankia

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s